금리상승·대출잔액 변화, 자영업 차주 부도확률 높인다

[아이뉴스24 김지수 기자] 자영업 차주의 부도 확률은 비자영업 차주에 비해 대출성격별 가산금리와 신용등급별 가산금리에 의해 더 큰 영향을 받는 것으로 나타났다.

한국은행이 13일 발표한 '가계대출 부도요인 및 금융업권별 금융취약성:자영업 차주를 중심으로'에 따르면 대출성격별 가산금리와 신용등급별 가산금리의 상승은 비자영업 차주보다 자영업 차주의 부도 확률 상승에 3~4배 더 큰 영향을 미치는 것으로 드러났다. 자영업 차주의 대출잔액 변화도 비자영업 차주보다 부도 확률이 2~3배 더 큰 영향을 받는 것으로 분석됐다.

한국은행에 따르면 지난 2015년 이후 부동산·입대업을 중심으로 자영업 차주의 대출은 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다. 한국은행은 이에 가계부채 패널 자료를 이용, 차주별 부도확률과 금융취약성 지표인 기대손실액을 추정하고 동기대손실액의 금융업권별 현황과 금융업권 간 상호연계성을 분석했다.

차주의 대출성격별 가산금리 1％p 상승은 각각 자영업 차주의 부도 확률을 0.127％p, 비자영업차주의 부도 확률을 0.035％p 상승시키고, 차주의 신용등급별 가산금리가 1％p 상승할 경우 각각 자영업 차주의 부도 확률을 1.010％p, 비자영업 차주의 부도 확률을 0.242％p 상승시키는 것으로 나타났다.

대출잔액이 1％ 증가할 경우 자영업 차주는 1.10％p, 비자영업 차주는 0.469％p 부도 확률이 상승했다. 최근 6개월간 추가차입은 자영업 및 비자영업 차주 부도 확률을 각각 1.04％p와 0.323％p 하락시키는 것으로 분석됐다.

금리요인과 대출요인이 부도 확률 변화에 미친 영향을 살펴보면 금리요인이 대출요인에 비해 부도 확률 변화에 대한 기여도가 더 크고 지속적인 것으로 나타났다. 지난 2012년부터 작년 6월까지 자영업 차주의 부도 확률은 금리요인으로 평균 0.75％p 하락한 반면 대출요인으로 인한 하락폭은 0.32％p에 그쳤다.

차주의 부도 확률 감소 추세에 따라 금융권의 기대손실비율도 하락세를 보였다. 차주별로 보면 자영업 차주의 금융업권별 기대손실비율이 비자영업 차주에 비해 높은 수준을 나타냈다. 금융업권별로 살펴보면 비은행 금융기관 및 기타 금융기관의 기대손실비율이 은행에 비해 더 높았다.

한국은행 관계자는 "국내 금리상승이 차주의 부도 확률 상승으로 이어질 가능성에 대비해 가계대출 건전성 유지를 위한 다양한 정책적 노력이 필요할 것 같다"며 "금융기관의 대출종류별 금리체계와 신용등급별 가산금리 체계 변동에 대한 지속적인 관찰이 필요하다"고 말했다.

이 관계자는 이어 "기대손실액의 상호연계성이 강하게 형성돼 있는 금융업권에 대해 여러 업권으로부터 중복 차입한 자영업 차주에 대한 신용 모니터링도 함께 강화할 필요가 있다"고 덧붙였다.

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