금감원, 스트레스테스트 모형 개발…금융그룹 관리 활용

[아이뉴스24 김지수기자] 금융감독원이 전 금융권 회사를 대상으로 하는 '거시건전성 스트레스 테스트 모형(STARS-I)'을 개발했다고 19일 발표했다.

스트레스 테스트는 글로벌 금융위기 이후 중요도가 크게 부각된 리스크 관리 기법이다. 금융시스템 전반에 대한 안정성 평가 및 개별 금융회사에 대한 건전성 감독에 활용되고 있다.

국제통화기금(IMF)은 한국에 대한 금융안정성 평가 시 금융회사가 실시한 테스트 결과와 감독당국의 결과를 교차 검증해 스트레스 테스트 결과의 신뢰성을 제고할 것을 권고했다. 이에 따라 금융감독원은 감독당국 모형과의 교차 검증을 통해 결과의 신뢰성 제고와 감독 조치 연계에 필요성을 절감해 자체 모형을 개발했다.

한국의 경우 개별 금융회사가 자체적은 모형을 개발하거나 한국은행 등 일부 기관이 은행 중심의 모형을 개발 및 운용해왔다. 전 금융권역을 아우를 수 있는 모형은 이전까지 부재해왔다.

금융감독원은 은행권에 국한되었던 테스트 범위를 대폭 확대해 비은행권역의 건전성과 금융권역 간 다중채무에 의한 상호작용까지 고려할 수 있도록 표준 모형을 설계했다.

금융감독원 관계자는 "이번 모형 개발로 금융그룹에 대한 종합적인 리스크 평가 기반이 마련됐다"고 설명했다.

금융감독원은 향후 전 금융권역을 대상으로 파일럿 테스트를 실시할 예정이다. 향후 금리 인상 지속 및 급격한 경기 침체 가능성 등을 가정한 상향식 테스트 결과와 하향식 테스트 결과를 비교 후 시사점을 도출한다는 계획이다.

모형의 신뢰성 제고를 위해 IMF 등 공신력 있는 국제기구 전문가와의 세미나 개최도 진행한다. 또한 자본적정성-유동성 간 상호 작용 및 2차 충격에 의한 피드백 효과까지 반영한 STARS-II로 업그레이드도 함께 추진할 계획이다.

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