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금융당국·학계 "증권사 리스크, 규제보다 중요한 것은 내부통제 의지"


"규제 촘촘해도 내부통제 의지 없으면 무용지물" 금감원, 증권사에 일침

[아이뉴스24 김지영 기자] 라임·옵티머스 사태, 차액결제거래(CFD) 대규모 하한가 사태 등 거액 손실로 인한 증권사 리스크가 커지고 있다. 금융당국과 업계에서는 같은 사태가 일어나지 않도록 하기 위해선 정부의 규제도 필요하지만, 증권사 내부에서의 통제 의지가 중요하다고 목소리를 높였다.

8일 오후 서울 영등포구 한국거래소에서는 '금융투자업 글로벌 경쟁력 강화를 위한 제5차 릴레이 세미나'가 개최됐다.

8일 오후 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 개최한 제5차 자본시장 릴레이 세미나에 참석한 이들이 포즈를 취하고 있다.  [사진=금융위원회]
8일 오후 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 개최한 제5차 자본시장 릴레이 세미나에 참석한 이들이 포즈를 취하고 있다. [사진=금융위원회]

이번 세미나는 금융투자업의 경쟁력 강화를 위한 금년도 자본시장 릴레이 세미나 마지막 행사로, '금융투자회사의 체질개선과 내부역량 강화'라는 주제 아래 금융투자회사의 리스크 관리와 내부통제 역량을 제고하기 위한 구체적인 추진과제 등을 논의하기 위해 마련됐다.

김소영 금융위원회 부위원장은 축사에서 "금융투자회사가 철저한 리스크 관리와 내부 통제 역량을 갖추지 못한다면 어떤 발전방안도 한낱 구호에 그칠 것"이라 지적했다.

그러면서 "금융회사들이 단기 성과주의, 보신주의로 인한 소극적 투자 행태 등 기존의 낡은 관행에서 과감히 탈피해 장기적인 관점에서 준비하고 도전해 나가야 한다"고 강조했다.

이어 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 '증권사 리스크 관리 역량 강화'를 주제로 발표를 진행했다.

그는 "2022년 증권사 총 위험액은 33조7천억원으로 2016년 당시에 기록했던 9조4천억원 대비 약 4배가 증가했다"며 "동 기간 동안의 자기자본 증가율(약 1.8배)보다 빠르게 증가하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "그 중에서도 프로젝트 파이낸싱(PF) 익스포져 증가 등으로 신용위험액 증가 속도가 상대적으로 빠르게 증가하고 있다"고 말했다.

더불어 "2022년 증권사 유동성 비율은 약 123%로 안정적으로 유지되고 있으나, 향후 위기상황에서 주가연계증권(ELS)·파생결합증권(DLS) 등의 대량 환매요구가 발생할 경우, 순유동성 자산으로 감당하기 어려운 상황이 발생할 수 있다"고 우려했다.

이 연구위원은 이의 대안으로 종합금융투자사업자, 중소형 증권사 등 증권사 규모에 따른 차등화된 순자본비율(NCR) 규제 적용과 유동성 비율 산정시 스트레스 상황을 고려한 자산가격 조정 등을 제시했다.

또한 비재무 리스크 완화를 통한 증권업 신뢰를 제고하기 위해선 ▲내부통제 강화, ▲핵심성과지표(KPI) 개선, ▲정보통신(IT) 인재·인프라 확대, ▲금융교육 확대를 주장했다.

특히 황선오 금융감독원 자본시장감독국장은 최근에 발생한 CFD 사태에 대해 증권사별로 차이가 컸다고 밝혔다.

그는 "이번 CFD 사태로 12개 증권사에서 미수채권이 발생했는데, 어떤 곳은 미수채권이 500억원에 달하는 반면 어떤 곳은 15억원 미만이다. 이유를 살펴보니 내부 규제의 차이였다"며 "미수채권이 높게 발생한 곳은 거래한도 제한이 없었다. 한 증권사는 200억원으로 한도를 두는데, 고객이 원하면 쉽게 한도를 증액할 수 있는 곳도 있었다"고 전했다.

이어 "미수채권이 낮은 곳은 1인 한도액이 20억원이거나 한 종목에만 투자하지 않도록 설정했다"고 덧붙였다.

황 국장은 "이처럼 규제를 촘촘하게 해도 내부통제 의지가 없으면 무용지물"이라며 "내부통제 차이에서 회사에 미치는 영향이 크다. CFD 사태를 조사하면서 내부통제에 따라 손익 차이가 어마어마하다는 것을 느끼고 있다. 제일 중요한 것은 회사 스스로의 의지"라고 강조했다.

이경수 NH투자증권 리스크관리본부장(CRO) 역시 "회사 내부적으로 한도 관리를 해야 하고 세부 단위별로, 고위험 영역별로 관리해야 한다"고 내부통제가 중요하다고 되짚었다.

더불어 "금융감독원은 특정회사 뿐만 아니라 어떤 영역에서 문제가 발생하고 있는지 파악해서 주의를 줬으면 하는 바람"이라고 첨언했다.

/김지영 기자(jy1008@inews24.com)






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