[아이뉴스24 김다운기자] "'알파로보 펀드'는 일류 셰프의 음식을 프랜차이즈화 한 것과 같은 것이라고 할 수 있습니다. 수십 년 동안 쌓아온 에셋플러스의 투자 노하우를 표준화했죠."
'가치투자 명가'인 에셋플러스자산운용이 10년 만에 새 펀드를 내놨다. 빅데이터와 알고리즘을 활용해 로봇이 투자하는 '알파로보' 펀드다. 4차산업혁명의 총아인 빅데이터를 활용해 미래 한국자산운용업의 선두주자가 되겠다는 포부도 전했다.
28일 강방천 에셋플러스자산운용 회장은 여의도에서 기자간담회를 열고 "알파로보는 좋은 주식을 싸게 사는 펀드"라며 "상식적인 투자관점을 전략화한 것"이라고 말했다.
알파로보 펀드 시리즈는 한국주식시장에 투자하는 그로스형과 인컴형, 글로벌 선진국 23개국에 투자하는 그로스형과 인컴형 4개 종류로 오는 7월3일 판매를 개시한다. 2008년7월 리치투게더펀드 시리즈를 출시한 이후 10년 만에 나오는 에셋플러스의 시리즈펀드다.
알파로보 펀드의 콘셉트는 가치투자를 지향하는 에셋플러스의 기존 철학과 같다. 또한 기초자산이 상장지수펀드(ETF)가 아니라 주식인 로봇펀드라는 점에서 다른 로보어드바이저 펀드와 구별된다.
◆2년 거쳐 '돌핀감마시스템' 개발
에셋플러스자산운용은 2014년에 살아 있는 데이터값을 민들기 위해 비즈니스모델 리서치팀을 만들었다.
강 회장은 "비즈니스모델의 역동적 흐름을 모르고 재무제표를 보는 것은 의미가 없다고 생각한다"며 "알파로보펀드의 5천여개 기초적인 데이터값 또한 비즈니스모델 관점 쪽에서 재해석된다"고 풀이했다.
이를 기초로 2015년부터 개발을 시작해 2016년 10월에 주식관련 종합데이터플랫폼인 '돌핀감마시스템'의 1차 버전을 완성해 사용해왔다. 올해 5월 말에 고도화 작업을 마치며 상당한 수준까지 끌어올렸다는 설명이다.
돌핀감마시스템은 빅데이터에 기반한 주식 관련 종합데이터플랫폼이다. 국내외 5천여 개 기업들의 35억 건에 달하는 재무, 시세, 뉴스, 공시 등 각종 기초 데이터를 정제하고 재분류해 활용하고 있다.
와이즈FN, 로이터 등 외부로부터 제공받은 재무데이터를 바로 쓰는것이 아니라 더 정확히 활용하기 위해 데이터를 가공하고 표준화하는 과정을 돌핀감마시스템을 통해 거치게 된다.
고태훈 에셋플러스자산운용 비즈니스모델리서치센터 팀장은 "로봇펀드 운용에 필요한 데이터 클렌징 과정을 거치는 것인데, 클렌징을 거치면 데이터는 35억건에서 15억건으로 줄어들면서 유용한 데이터만을 사용할 수 있도록 한다"고 풀이했다.
또한 가공 과정에서 에셋플러스의 해석을 더해 데이터를 확장하는 과정도 거친다.
최태석 에셋플러스자산운용 총괄운용본부장·전무는 "2년 전부터 전 세계 수천개의 기업의 재무제표, 가격데이터를 확보하고 재해석해 가치지표와 가격지표를 만들고, 이런 데이터를 기본으로 알고리즘을 설계했다"고 강조했다.
◆5단계 거쳐 종목 최종투자 결정
알파로보 투자 시스템은 분기마다 최근 실적을 반영해 포트폴리오를 재선정한다. 그 이후 매일매일 가격변동을 분석해 투자비중을 조정한다.
사람의 힘으로는 계산할 수 없는 수십억건의 반복 연산과정을 통해 산출된 수치다.
정기 리밸런싱은 먼저 투자부적격 기업을 스크리닝하고, 업종별·규모별·국가별 자산을 배분하고, 이 중에서 좋은기업을 발굴한다. 가격이 싼 기업을 선별해 최종 포트폴리오를 확정하고 주식 편입비중과 종목 투자비중을 결정하게 된다.
종목의 가치지표와 시장의 이격 데이터가 과열 신호일 때는 비중을 줄이고, 공포 신호일 때는 비중을 늘리는 방식이다.
과거 8년 기준으로 코리아 그로스형·인컴형을 시뮬레이션 해본 결과 코스피 지수를 크게 상회했다.
에셋플러스는 수익률에 대한 자신감으로 알파로보 펀드를 '성과보수형'으로 출시했다. 운용보수를 아예 받지 않고 2% 이상 수익이 나면 초과수익에 대해 성과보수 10%를 부과한다.
7월3일 펀드 출시 이후 가입 가능한 판매사는 현재, 하나은행, 하나금융투자, KB증권, 미래에셋증권, NH투자증권, SK증권, 키움증권, 대신증권, 하이투자증권, 펀드온라인코리아 등이다.
김다운기자 kdw@inews24.com
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