은행, 비상상황 대비 외화 쌓아야…외화 LCR 규제 의결

[김다운기자] 외환위기, 금융위기와 같은 비상상황에 대비하기 위해 은행들이 현금성 외화를 의무적으로 보유하게 하는 '외화 유동성커버리지비율(LCR) 규제'가 내년부터 시행된다.

금융위원회는 30일 제21차 정례회의를 개최하고 이 같은 내용의 '은행업감독규정 개정안'을 의결했다. 바젤위원회의 권고에 따라 모니터링 비율로 운영해 온 외화 LCR을 규제로 도입하는 것이다.

외화 LCR은 뱅크런(고객들의 대규모 자금인출) 등 유동성 위기 상황에서 발생할 순현금유출 대비 시장에 즉시 처분할 수 있는 고유동성자산'의 비율이다. 외화 LCR이 높으면 외화자금 조달이 어려운 위기시에도 안정적으로 외화공급을 지속할 수 있다.

과거 2008년 금융위기 시 모든 은행이 외화유동성규제를 충족했음에도 차환율이 급락하고, 실물부문에 외화공급이 감소하는 등 외화유동성 부족을 경험한 바 있다.

금융당국은 은행 외화유동성 규제체계를 외화 LCR을 중심으로 개편하고, 은행이 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR 규제와 중복되는 규제 등은 재정비했다.

이에 따라 내년 1월1일부터는 외화 LCR 규제대상 은행은 외화자산과 외화부채에 대해 향후 30일간 순현금유출액(외화부채-외화자산)에 대한 고유동성자산 비율을 유지해야 한다.

일반은행의 외화 LCR 규제비율은 2017년 60%에서 2018년 70%, 2019년 80%까지 점진적으로 상향조정한다. 기업은행, 농협은행, 수협은행의 경우 2017년 40%에서 매년 20%씩 늘어나 2019년에는 80%를 충족시켜야 하며, 산업은행은 2017년 40%에서 10%씩 상향조정해 2019년에는 60%를 적용할 예정이다.

이 밖에 위기 시 외화 LCR 규제를 준수하느라 실물부문 외화공급을 줄이는 것을 예방하기 위해 기획재정부 장관과 협의를 거쳐 일정기간 동안 규제비율을 완화할 수 있는 근거를 신설했다.

금융위는 "대외 충격시에도 국내은행들이 거래가 가능한 고유동성자산을 확보해, 실물부문 외화공급의 연속성을 확보할 수 있을 것"이라고 기대했다.

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